التنبؤ ببيانات المتسلسلات الزمنية المفقودة

في عام 2008 ، اقترح أحمد ماهر والخزالح [11] طريقة جديدة لتقدير البيانات المفقودة باستخدام عملية التصفية. ومع ذلك ، في هذه المقالة ، نستفيد من الأساليب السابقة من أجل التنبؤ بمجموعتين من بيانات السلاسل الزمنية المالية مع بيانات مفقودة وبدون بيانات مفقودة. تم جمع بيانات الأسعار المغلقة الحقيقية من بورصة عمان من أجل تحسين دقة التنبؤ وحل مشكلة البيانات المفقودة. تم التأكد من نتيجة الدراسة باختبار ساذج وإحصائية ثيل التي وجدت أن U = 0.535 للبيانات الأصلية و U = 6213.0 للبيانات المقترحة مع البيانات المفقودة ، على التوالي. لذلك ، فإن النموذج المقترح مهم